Tout comme Lego Batman 2: DC Super Heroes, Lego Le Seigneur des anneaux et Lego City Undercover, cet épisode propose un monde ouvert. Celui-ci est accessible progressivement le long de l'histoire. Cette fois-ci, l'action se déroule à New York. Nous pouvons voir toutes les icônes new-yorkaises comme l'Empire State Building, Times Square, Central Park, la Statue de la Liberté… mais aussi les figures emblématiques de l'Univers Marvel comme le Daily Bugle, la Tour Stark, Le X-Mansion... Cet Open World est plus vaste, plus vivant, plus dynamique que les précédents. Dans ce monde, on peut aider les passants, se promener, tenter de récolter plein de personnages et de véhicules...