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Tout comme Lego Batman 2: DC Super Heroes, Lego Le Seigneur des anneaux et Lego City Undercover, cet épisode propose un monde ouvert. Celui-ci est accessible progressivement le long de l'histoire. Cette fois-ci, l'action se déroule à New York. Nous pouvons voir toutes les icônes new-yorkaises comme l'Empire State Building, Times Square, Central Park, la Statue de la Liberté… mais aussi les figures emblématiques de l'Univers Marvel comme le Daily Bugle, la Tour Stark, Le X-Mansion... Cet Open World est plus vaste, plus vivant, plus dynamique que les précédents.