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Après avoir terminé le tournage de Joker : Folie à Deux, Lady Gaga s'est rendu compte qu'elle n'était pas tout à fait prête à quitter le personnage qu'elle avait méticuleusement exploré, créé et habité pendant si longtemps. Elle a commencé à imaginer ce que serait un disque du point de vue de "Harley Quinn", alias "Lee", trouvant la musique dans le chaos. Harlequin est donc l'album que Lady Gaga se devait de faire. Un adieu au personnage, une fin pour "Lee".